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2009年7月31日

今夜は俺とFXについて語らないか?

1 :Trader@Live!:2009/07/19(日) 00:48:46 ID:g2KD5PEr
お手並み拝見といこうか

3 ::2009/07/19(日) 00:51:44 ID:g2KD5PEr
とりあえず、FXを始めてから1年と少し
デモ取引で少しずつ勝てるようになってきたよ

4 ::2009/07/19(日) 00:57:55 ID:g2KD5PEr
300万を950万にしたよ

5 :1の本気FX:2009/07/19(日) 01:09:48 ID:g2KD5PEr
俺の計算だと
デモで最初は月平均20~15%で増やしてきた
それが口座残高が増える度に7~5%に落ち着いてきた
意図的にポジションサイズを小さくしているせいもあるが
実践も考慮すればこのくらいの利益率が妥当だと思っている

6 :1の本気FX:2009/07/19(日) 01:15:08 ID:g2KD5PEr
いずれこのスレは落ちるだろうが
俺が今まで参考書とデモ取引で得た経験を簡単にまとめようと思う

いやまとめようかな?
かりにまとめても理解できないトレーダーの方が多い
それは何故か、失敗から学ぶ負ける経験も必要だが、どうじに常勝し続ける体験も必要だと
俺は感じている。トレーダーにとって経験とは有る意味、知識で武装することよりも大事なんだ
だから、俺が言ってることがどれだけ重要で真っ当なことかわかる奴にしかわからないと思う
そのことをあらかじめ前置きしておきたい

9 :Trader@Live!:2009/07/19(日) 01:40:57 ID:g2KD5PEr
情報ってのは分析力が必要だ

ドルが下がりますと信用のおけるソースから書いてあったのでドルをショートした
これは悪い例、思考麻痺の状態だ、たとえ信用のおける情報機関や新聞紙がドル安を報道していも
それを安易に情報として受け入れては駄目なんだ。

まず情報に関してはのソースのソースを探るぐらいの分析力必要
それは意識するものではなくて、生活習慣として身につけておくのがいい 常に疑う姿勢を忘れないって
こと。個人的には優秀なトレーダーは相場師であるほかに科学者並みの観察力と分析力を
持ちうる職種だと思うよ

10 :1の本気FX:2009/07/19(日) 01:53:14 ID:g2KD5PEr
1つ、感情をコントロールすること、これが難しい

おまえらむかつくことややるせないこと、悲しいことがあったら友達や知り合いと酒飲んで慰め合って
俺たちってやっぱ最高だよなって最後は励ましあって分かれるだろ?でも相場じゃそれは許されない
常に孤高の戦いなんだ、負けても悔しさを自分で処理しなけりゃならない。その覚悟が無い奴は相場
は張れない。儲けるとか勝つとかそういうことは後で考えた方がいい
どうやったらポジションを冷静に取れるのか、もしくは含み損を抱えても狼狽しないで済むのか
課題は常にここにある。すぐに他人の悪口言ったり、むかつくニュースを見て、ヤジ書き込んだりする
奴には無理かも知れない。感情をコントロールするってのは我慢すること。


11 :1の本気FX:2009/07/19(日) 02:02:18 ID:g2KD5PEr
1つ、常に結果から逆算すること

いくら損失を出したらロスカットし撤退するのか、もしくは幾ら利が乗ったら決済するのか
すべてあらかじめ、具体的な価格を想定してポジションを張る。何故それが必要なのか
それは感情をコントロール効果もあるし、無駄な取引をしない意味もある。エントリーする
以上利益機会を損失機会を同時に得ているわけで、即断がした結果が必ずしも利益に結びつくとは
限らない、それは判断する時間が短ければ短いほど適度な判断の難易度はあがる。そして
いずれ感情の乱れに繋がる。だからあらかじめ、損益、全てのシナリオを用意してポジションは持つ
これは鉄則

14 :1の本気FX:2009/07/19(日) 02:17:09 ID:g2KD5PEr
1つ、マネージメント(資金管理)を徹底すること

>>11>>12を同時に実践する上で欠かせないテーマがある。それはマネージメント(資金管理)だ
マネージメントに特化した専門書はかなり少ない。これは自分にとって意外だった。海外の億トレーダー
やマーケット魔術師に出てくるトレーダーの多くに共通する要素であり、単語なのだが専門書は少ない
それは、このテーマ自体が酷く退屈で、他の投資手法に比べたら華やかさにも欠けるし、地味だから
だろう。投機という性質自体が短期間で多くの利益を得るシステムなわけだから、マメな資金管理や
自分の資金を守る戦略は攻撃的で積極的なトレーディング手法やスタイルから言ったら対照的なテーマ
かもしれない。しかし、ここをすり抜けて、元金が増える道はほぼ無いに等しい。それは断言できる

16 :1の本気FX:2009/07/19(日) 02:32:41 ID:g2KD5PEr
1つ、マネージメント(資金管理)を徹底すること2

では具体的な資金管理とはどのことを指すのだろうか?結論から言えばポジションサイズの調節だ
それは何も為替や株のことだけではない。
格好良く言えば期待値と確率をもとに行動ファイナンスを実証していくことだ。マーケットの非効性
、非合理的な動き、平たく言えば、市場は人間の感情さえ価格に織り込む、それを踏まえてポジション
を調節するんだ相場に乗ってる時は玉を増やせばいいし、含み損を抱えてるときはリスクに晒されている
サイズを減らせばいい。それを円滑に行うのがまさに資金管理マネージメントだ、それを素早く円滑に
やるってのがポイントだ。感情に左右されないこと、結果から逆算すること全てに繋がる話だ

18 :Trader@Live!:2009/07/19(日) 02:34:55 ID:gFMMejZ0
というか、当たり前な事ばかり書いてないで
お前の独特の意見を書き込んだらどうなんだ?

19 :1の本気FX:2009/07/19(日) 02:39:57 ID:g2KD5PEr
>>18
当たり前のことは大事でしょう、独特の意見?そんなものはありませんよ
投資の王道です。王道にオリジナリティも糞もないでしょう

そもそも当たり前のことすら実践できてない着物トレーダーがかなり多いと思いますけどね
当たり前ってのはすごく大事なことなんです

20 :Trader@Live!:2009/07/19(日) 02:43:02 ID:jJVk0Y0m
>18
それは酷でしょう。
世界は当たり前の事の積み重ねで成り立っているのだから

22 :1の本気FX:2009/07/19(日) 02:50:15 ID:g2KD5PEr
1つ、マネージメント(資金管理)を徹底すること3

ではもっと突っ込んで幾らのロットが最適なのか、結論から言って口座残高の1%台だ
2%は多い。1%が最適な値だろう。プロの先物トレーダーなんかは2%程だ。
1%とは100万あったら1万円まで、1000万円あっても10万円までしかポジションは張れない
これを多いと見るか少ないと見るかは個人の見解に分かれるだろうが、プロの運用者でもそれくらい
しかリスクにさらさないってことだ。ここで誤解してはいけないのが、常に現在の口座残高に対しての
パーセンテージということ。つまり1000万のうち50万負けて950万円しか残らなくなったら
9万5000円しか張れないってことだ。これは絶対。そしてこの厳格なルールこそが感情の統制と
結果から逆算することに繋がるんだ。

23 :Trader@Live!:2009/07/19(日) 02:55:34 ID:86SznKJr
なんという良スレ

24 :1の本気FX:2009/07/19(日) 03:04:58 ID:g2KD5PEr
誰が言ったか忘れたが投資には絶対的な3つのMがある

1つはMoney  これは資金力、体力のことだ。リスクにさらせるHPとでも言っておこうか

1つはMethod  これは手法だな、逆張り、順張り、ナンピンいろんな手法があるがいろんなものを
          組み合わせて幅広い相場環境に対応できる手法をシステマティックに確立する
          ここに個人差が表れる。ここだけはホントに人それぞれ

1つはManagement 資金管理だなこれについてはもう耳にタコができるくらい話したからいいだろう

ある意味ネタバレスレになって独特の意見を言えっていう感情も理解できる、
受け売りも確かにあるから、でもそれが王道だ

25 :1の本気FX:2009/07/19(日) 03:18:10 ID:g2KD5PEr

相場の行く末を予想するのは重要ではない
そんなの超能力者でも無い限り正確な予想なんて無理な話だ

もっと言ってしまえば、
資金管理さえしっかりやっていればどこでどのようなポジションを取っても勝てる
手法は二の次だ、勝つための優先順位で言えばマネジメント>マネー>メソッドだ
手法は優先順位でいったらかなり後になる。また逆に言えばメソッドに関してはそれだけ
個性が表れる分野ってことだ。積極的で攻撃的なスキャルピングから。消極的で保守的な
スイングトレードまで、しかし大事なことは勝率だな、メソッドに関しては6割以上の勝率でないと
それが確立されたとは言い難いだろう。

>>23ありがとう
しかしこのスレは俺の個人的性格故か、面白みには欠けてしまうだろう

26 :Trader@Live!:2009/07/19(日) 03:27:41 ID:jJVk0Y0m
面白みに欠けてしまうのは
あんたの性格のせいではないよ

27 :Trader@Live!:2009/07/19(日) 03:35:50 ID:Vzsvs7ml
負けてる。ってやつ良く聞いといたがいい。
ある意味聖杯だぞ。
って事で良スレだとオモ。

28 :1の本気FX:2009/07/19(日) 03:37:03 ID:g2KD5PEr
1つ、投資対象のボラティリティ

これはメソッドを確立することと資金管理に関わる重要な話だ。
どんな投資対象にも価格があって値幅がある。
これを時間と絶対値で計測したものがボラティリティだ
細かく言う必要もないかもしれないが、日足でその日の高値と安値の差が2円だったら
その2円がボラティリティの範囲に該当する。始値と終値ではない

そしてこのボラティリティは投資商品によって癖や個性があるってことだ
通貨で言えばクロスポンド、株で言えば、銀行や不動産株、商品で言えばゴムだ
上の投資商品は他に比べてボラティリティが大きい。手法の1つで言えば
このボラティリティの差を抜くのも1つの手だろう。そして損失を想定する時も
利益を確定するときもこのボラティリティから最適なロットと決済するタイミングを計るのがいい

>>26ありがとう、いくらここで有益な情報を書いても先に言ったように経験が大事だ
   だからデモでここに書いてあることを実践することオススメする。としか私には言えない

29 :1の本気FX:2009/07/19(日) 04:02:55 ID:g2KD5PEr
以上の事を踏まえて、
億の金をつくるのに最低どれくらいの時間がかかるのか逆算してみよう

月平均10%で資金を回したとしよう、実は10%でも超優秀なのだが
最初の元金を1と置いて1.1の12乗だ。こたえは3.1・・・およそ3倍 
300パーセントのパフォーマンスだこれがどれだけ超人的なことかは株の配当利回りや
投資信託の年率をよくみている人にはわかるだろう。だから10%の運用は現実的ではない
3%~8%が妥当な範囲だ

かりに月10%で回して1年で3倍に増やすとすると5年で243倍
最初の元金が50万くらいあれば1億2千万円ぐらいは達成できる

金は複利で増やす、複利ってのはキーワードだ

ちなみに馬券で一番人気を複勝で転がしても還元率は8割程度だ
複勝転がしは賭け方を工夫しても
一度負けてしまえば回収率大幅にダウンするからね、割に合わない勝負だ

30 :Trader@Live!:2009/07/19(日) 04:09:23 ID:LJCH6sUN
ようするにチキントレードやってれば
負けないって事だろ、話が長いよ

32 :1の本気FX:2009/07/19(日) 04:16:08 ID:g2KD5PEr
1つ、投資対象のボラティリティ

そうそう、このボラティリティに関しては日々変動するので
毎日、直近の最大幅と最小幅を確認しておくことが重要だ
それは何故か、例えばここ最近の為替市場は適正な価格を反映していないとさえ
巷の市場関係者は嘆いている。つまり、クロス円なら2円から5円くらいな短期間で
動くようになってしまっているそれだけ今、経済が不安定な状態にあることを市場は言っている
のだけれど。このボラティリティを常に頭の中に入れておかないと、急激な相場の変動に対して
フットワークがとりずらくなってしまう。ナンピンするなり、損切りするなり、両建てするなり
それなりの対処をするわけだけど、ボラティリティを考慮してロット数を計算しないと適正な
資金防衛に繋がらないんだ、これはもうわかるようね

33 :Trader@Live!:2009/07/19(日) 04:22:07 ID:MqNydZ3V
馬鹿だなぁ

一番大事なのは メンタルだよ

ダラダラとウンチク語るのはいいけど、そんなもん少し本読めば誰でも分かる事
要はそれを実行出来るか出来ないかだけ
1割の人間が実行出来て9割の人間が実行出来てないって事
実行出来れば 誰も苦労せんわな

34 :Trader@Live!:2009/07/19(日) 04:25:17 ID:wUT5dc4V
>>ではもっと突っ込んで幾らのロットが最適なのか、
結論から言って口座残高の1%台だ

これはない。なんで1%だと思うの?

35 :1の本気FX:2009/07/19(日) 04:31:20 ID:g2KD5PEr
1つ、売り(ショート)に関して

もうそろそろねたいんだが、最後にこれだけ言って寝よう
私自身ロングより、ショートを多用して利益をあげることが多い。
ロングかショートかの戦略は好みにも分かれると思うが
まず1つの性質としてロングは時間は時間をかけてあがる、ショートは短期間で下がる性質がある
つまり心理的に対応しにくいのはショートだ。だからあえて急激な相場変動に対応しやすいように
あらかじめショートで戦略を立ててるんだ、相場はいつか下がる
必ず下がる。これを利用しない手はない。これはあくまで私の個人的手法でもあるけど


>>33
そのことに関しては既に>>10あたり結論済みだけど
できるよ。できる、できないのは本気じゃないからだ、
3つのMの内のどれかが欠けてしまっているんだ

36 :1の本気FX:2009/07/19(日) 04:33:50 ID:g2KD5PEr
>>34
むしろないって理由を聞きたい。
金は複利で増やすってがキーワードだ
市場リスクを逆算すれば全資金に対して1%台は妥当な数字だ

それが計算できないのはマネジメントをしていないと言っているのと変わらない

37 :1の本気FX:2009/07/19(日) 04:38:46 ID:g2KD5PEr
もう寝る おやすみ

ちなみに億トレーダーは後天性の経験と教育によるものか、先手性の才能かは既に
米国で著名なトレーダーか実験し検証済みだ。これはネタバレになってしまうので
暇だったらぐぐってくれ、まぁ今更知ったかするようなネタでもないんだが

38 :Trader@Live!:2009/07/19(日) 04:41:38 ID:t6cJyzPJ
横槍スマソ。
ロットと言うか、俺は、損切が起きた場合に減る資金が1%前後にして、ロットと損切ラインを決めてトレードしてます。

これって、1が言ってることと同じなのかな?

40 :Trader@Live!:2009/07/19(日) 04:48:40 ID:wUT5dc4V
>>36
というか、計算するから効率が悪いことに気付く。

許容できるMAXDDやロジックによってロットは変わる。

例えば許容MAXDDが3割だとしたら、資産に対して1%なら
4000ピピくらいのマイナスを喰らわないとならない。
4000ピピもマイナスを喰らうようならロジックができてないから
やらないほうがいい。

トレード回数は少ない等によりMAXDDが年間通して500ピピ程度しか発生しない
ロジックで、許容MAXDDが3割ならレバ7~8倍程度までは上げても良い。
もちろん、このロジックは優秀なロジックだと仮定している。
このロジックに対してレバ1倍でやっていたらアホ過ぎる。
なぜなら、このようなロジック(優秀で500ピピがMAXDD)なら獲得予想ピピは3000ピピくらいだ。
1%なら、一年で1.4倍くらい。レバ7倍ならおおよそ4倍だ。

もちろんレバ1でやってもいい結果だが、別にレバ1に拘る必要はない。
最適ともいえない。人による。

42 :1の本気FX:2009/07/19(日) 05:10:17 ID:g2KD5PEr
>>40
MAXDDが3割って仮定も唐突すぎるな
普段からボラティリティをチェックしていれば1%のロットに対して3割のMAXDD
がどれだけイレギュラーなことか想像が付くよ。はっきりって市場はもっと非効率的だし
計算通りに悪くも良くもならない。いいたいことはその3割のドローダウンが発生する前に
500ピピ以上稼げるチャンスは幾らでもあるし、市場の非合理的な性質と機会利益と機会損失を
可能限り突き詰めていけば、その選択を取るか取らないかは明白だ。あと実効レバ7倍から4倍は
最適なパフォーマンスを追求する上では充分な数字の範囲だ。
俺から言わせれば君はシステムトレードにに良い部分と悪い部分と任しすぎて、個人の裁量範囲
を少し軽く見ている。人間が判断しうる妥当な判断力が必要な時もある。
システムはそこまで優秀じゃぁない、はじめに感情を統制することがどれだけ重要なことか説いただろ?
感情を統制する意味でも1%台は妥当な数字なんだよ

45 :Trader@Live!:2009/07/19(日) 05:28:50 ID:LJCH6sUN
デモ取引で300から950ってあるけど
実戦でどれくらい経験があるの?


46 :1の本気FX:2009/07/19(日) 05:34:14 ID:g2KD5PEr
>>45
勿論実践で負けた経験もあるし、2週間で230%くらい達成したこともある
金額は伏せておこう、しかし体調や精神状態はかなりおかしかった
まだFXに関しては通算2年にも満たないけどね。

48 :Trader@Live!:2009/07/19(日) 08:05:37 ID:J/sIZn5C
概ね賛成
許容出来る損失額をあらかじめ決定しておくのは当然
だが利益に関しては、目標を決めずトレンドが頓挫したら手仕舞いするというやり方もある
あと1はデモはやめて実際の取引に専念すべき

49 :Trader@Live!:2009/07/19(日) 08:11:58 ID:NlVB7vVd
ちなみに億トレーダーは後天性の経験と教育によるものか、先手性の才能かは既に
米国で著名なトレーダーか実験し検証済みだ

↑タートルのことを言っているんだろうけど、その後の結末を知らないのかな?
結局、親の金を運用している時は、ほとんどのタートルが上手くいってたけど、
解散した後、成功したか失敗したかは、個々人の性格、才能、精神力によって
かなり左右されてしまったって結論じゃなかったっけ?

51 :Trader@Live!:2009/07/19(日) 20:50:18 ID:BVag8K2x
資金管理に関しては勉強になるスレだな。
しかしどうだろう?
大多数のFXトレーダーは、口座残高の1%なんていう、外貨預金みたいなことはしない。
人の金を運用するわけじゃないのに、そんなヘタレたリスクの取り方はありえない。

52 :1の本気FX:2009/07/20(月) 06:24:09 ID:8/87+X7y
>>51
まず始めに大多数のアマFXトレーダーが負けているという事実

感情がどれだけ裁量トレードに影響するかを知っている人は
1%の意味を知っている。もっと言えば、1.2%、1.5%、1.8%これらは数字上は
0.何%の違い、ほんのわずかな差に見える。しかし一度リスクに晒せば
この0.数%が生死を分ける決断に通ずることは経験でしか培えない

>>49
そうタートルのこと。今現在もタートルの出身者が市場で何億ドルも利益を上げていることは
確認されている。勿論、時を経て、パフォーマンスが低下していった門下生もいたが、教育によって
育った生徒がいたことも事実なんだ

53 :Trader@Live!:2009/07/20(月) 07:33:21 ID:1xD70bYi
言いたいことはわかる。
しかし、資金管理したくらいで勝てるなら、プロのトレーダーで
負ける人はいなくなる。しかし、実際は海外のプロトレーダーでさえ、
為替の世界では長続きしない。
これはなぜ?

55 :Trader@Live!:2009/07/20(月) 09:28:46 ID:1xD70bYi
大事なのはリスクに見合ったリターンが期待できる場所でトレードして
いるかどうか。多大なリスクを取ってでも、勝負する価値があるかどうか。
半年前に大底から全力ロングしている強者がいるはず。勝っているのはそういう
人たち。短期売買であっても同じ。損小利大とはそういうこと。

>1が言ってることは、サラリーマントレーダーの理論で勝負師の理論ではない。

57 :Trader@Live!:2009/07/20(月) 09:47:57 ID:A5ulO034
勝ってて異論のあるやつは、吟味してみるなり自分の道をゆくなりすればいい
今あまりよくないやつには、盲目的に従ってもよいくらいのことを言ってる

58 :Trader@Live!:2009/07/20(月) 10:33:06 ID:1xD70bYi
確かに、少なくとも、短期で破産するようなことはなくなる。
ただ、>1は、いかにして破産しないかを語っているだけで、
どうすれば勝てるのかは一切語っていない。
リスクを小さく抑えようが、勝てないのならいずれ資金はつきる。

人よりも有利な場所でポジションを持ったかどうか、負けトレーダーと
同じ場所で売買していないかどうか、それにつきる。で、有利なポイント
というのは、大抵、普通の人がポジションを取るのに恐怖する場所。
それを理解して実践できれば、見る景色が違ってくるはず。

59 :Trader@Live!:2009/07/20(月) 11:59:49 ID:9bfMusuI
>>1
テイレバというのが逆に引っかかります。損きりはしないんでしょうか?
相場が逆に走ったら次のポジションを持たずにそのまま放置するということでしょうか?
もしそうだとしたらサブプライムショックのような
暴落にどう対処するのでしょうか?

60 :Trader@Live!:2009/07/20(月) 13:12:23 ID:HB34nEWN
>>59
1%って書いてある

61 :Trader@Live!:2009/07/20(月) 15:30:21 ID:+kPXhKTj
1%で損切るとなると残り99%は何のために口座において置くのでしょうか?
1%で運用して残りは口座を維持するために残しておくというならつじつまが
合うんですけど。

62 :1の本気FX:2009/07/21(火) 02:50:10 ID:KSRIDMvH
>>53
プロトレーダーにもいろいろいるってことじゃないかな?
資金管理をベースに戦略をたてる人もいれば、金融工学を市場に当てはめて実践していたトレーダー
もいるだろう。

1つ言えることは21世紀目前になって世界規模の経済的危機が何度か起こってることか
1997年のアジア通貨危機から始まって、ロシア通貨危機、エンロンの粉飾決算、同時多発テロ・・・
市場にとってイレギュラーな事態が度々起こってきたってことが言える。それまでの正攻法が一気に
通用しなくる事態が突然起こる。経済が上昇基調の時は、底値のロングをホールドしながらピラミティング
してればいいが、それがいつまでも通用する分けじゃない。

実際にアジア通貨危機が起こるまではLTCM等のヘッジファンドは金融工学を駆使して、多額の利益を
上げてきたわけだ。ボラティリティは一定の水準に収束するという金融工学の仮説に基づいてリスクの高い
裁定取引を行っていたんだ。しかし、同時多発テロや通貨危機のような異常事態がおこれば、
ボラティリティは想定外の異常値まで広がり、結果、その手法自体が通用しなくなり、投資家が資金を
引き揚げていく。これはあくまで金融工学をベースに置いていた人達の破綻例だが。

63 :1の本気FX:2009/07/21(火) 03:08:43 ID:KSRIDMvH
利益を出す為にはいくらかの含み損は抱えなければならない

ナンピンという手法があるけど、あれは過去の投資対象のボラティリティを考慮した範囲内で
エントリーした価格と決済する損益の分岐価格をずらしながら、回収率を上げるモノだと
個人的には思っている。少なくともトレンドとボラティリティを無視した無計画なナンピンは絶対にしない
だから人よりも有利なポジションとか、絶望の中に足を踏み入れるとかそんな大袈裟な感覚はない
勝てなかったら、次のエントリーで負けた分もポジションをはればいい、マーチンゲールじゃないが
資金管理はどんなギャンブルにも必要だし、勝つための共通項だ。これだけ言って勝てなかったら
ギャンブルも向いてないし、投資や投機ではまず勝てない。
勝ち続けるってことは想像しているよりも禁欲的でストイックな精神状態を求められる。それをデモ取引
で是非培ってほしい。負けて授業料を払うって考え方は糞 もう俺は手の内を出し尽くしたよ
あとは君達次第だ

64 :1の本気FX[:2009/07/21(火) 03:52:43 ID:KSRIDMvH
ちなみにタートル集団が実践していた投資手法はかなり保守的なトレーディングスタイルだ
まず相関性のない銘柄をいくつかポートフォリオに組み込んでリスク分散を計る。
そしてロングとショート両方建てる。その中の数銘柄のトレンドが発生したりブレイクアウト
するまでは微少の損切りを繰り返す。そしてトレンドが発生やブレイクアウトを確認すれば
増し玉やピラミッティングをして損少利大を狙う。はっきり言って芸術的なトレーディングスタイルだ
俺にはまねできない

66 :Trader@Live!:2009/07/21(火) 08:00:58 ID:tHSJ/fqu
>>1がしているのは、
「どうすればプロのスポーツ選手になれるのか」という疑問に対して、
「体調管理が一番大事だ」と答えているのと一緒。
「どうすればサッカーが上手くなるのか、どうすれば野球が上手くなるのか」
に対する答えを、>1は未だ語ってはいない。

本当に役に立つトレードの本を作ったとすれば、>1の語ったことは、
最初の10ページの前書きに書かれているようなことだ。トレードの
真理はそこにはない。

67 :Trader@Live!:2009/07/21(火) 08:12:18 ID:tHSJ/fqu
勝つための真理をひとつ言うとすれば、

「多数派は常に間違っている」

それだけだ。>>1の語ることは勉強のできる人が何冊かトレードの本を
読めば、だれでも語れることだ。トレードをまったくしたことがない人
でさえも語れることだ。ということは、>>1ですらも、多数派のひとりと
いうことにはならないだろうか。

68 :Trader@Live!:2009/07/21(火) 08:15:56 ID:gIGBgY0L
リスク管理についてはわかったけど、
上がるか下がるか判らなきゃ損切り貧乏。
そうならない為のエントリーの手法を教えてよ。


ということなんだろうな
俺にいわせりゃ、これまでの>>1の話に完全に従えるなら
エントリーやらは勘でやるだけでもたいして負けないだろう

71 :1の本気FX:2009/07/23(木) 04:02:32 ID:bFbcdgNk
>>70
ありがとう。しかし大事な事は全て言ってしまった
後俺が言えることはそんなに大したことではない。

参考程度に今まで失敗してきた手法シリーズ1
通貨ペアを組んで損益を相殺し、スワップだけ得る手法
あれは丁度1年くらい前だ。強いドルが国益というフレーズが流行った時期だったかな
俺はスワップを利用して恒常的に利益を上げられる手法はないか模索していた
スワップと言えばはやぶさシリーズもあるし、現に有効な手段であった時期もあった。
相関性の高いぺアと低いペアを数値でまとめた表なんかも某FX会社が無料で提供して
いたので、俺はそれ通りに何組か作ってポジションの損益を相殺しながらスワップ益を狙っていった

結論から言うと、ユーロとポンドの相関性は高く割と長い期間ほったらかしにしても利益は確保できたが
それでも1ヶ月でも過ぎて年利を想定すれば、元金は破綻するペースで股先が起こった。
相関性の低いペア同士(ドル、ユーロ)をロングロングもしくはショートショートなんかもなかなか良かった
大きなマイナスが出ても、その後ほったらかしにしたら大きな利益が出ていることが何度かあった。

そしてこの手法にはタイミングがとても重要であることが後にわかった。適当にポジションを持つと
相関性が良くも悪くも明確なペアでも股先を起こしてしまう。それがどんなタイミングでおこるのかまでは
掴めなかったが、常に有効な手法でもなく、本になるほどの優秀な手法でもないというのが個人的な感想だ
今年の前半なんかはドルがネガティブ金利に転じ、ロングをしてもスワップ益が確保されない事態まで
起こっている。現にスワップ派はサブライムで壊滅状態だったわけだけど

72 :Trader@Live!:2009/07/23(木) 12:02:47 ID:E6ish5LZ
「スワップでウハウハ」という手法が、素人トレーダーにまで
知れ渡った時点で、その手法が多数派側に移ってしまっていることに
気づくべきだ。
そして思い出すんだ。「多数派は常に間違っている」と。

よく言われることだが、素人で「1億円稼ぎました」なんて輩が出てくるころ
には、相場は転換点に差し掛かっているというのは、そういう輩が使っている
手法が、1億円稼ぐころには多数派の手法になってしまうからだ。
それを聞いた素人が我も我もと参入して、同じことをしようとしても、
すでにそれは多数派の手法であるので、稼げるはずがない。

これは>1に対しての反論ではない。むしろ>1にはもっと語ってほしい。
>1が好きだから。

73 :Trader@Live!:2009/07/23(木) 12:33:28 ID:ue7OSQAd
常に間違っている、というと字面的な印象が強くその気になってしまうけれど
売り手が居るからこその買い相場である、とかそういうことだろう。

それから、相場そのものでなく手法について
少数派多数派を論じることに意義があるのかどうか?
いつかはゴールデンクロスで逆張りしたほうが儲かるようになるか?
スワップ狙いが崩壊した原因は皆がロングしたからなのか?

しばしば抽象的な、印象深い言葉ほど、詭弁ではないか精査し真意を探求すべきだろう

74 :Trader@Live!:2009/07/23(木) 18:07:04 ID:E6ish5LZ
多くの人がロングか?と気づくほどの動きがあるころには、すでにもっと前から
ロングをしている少数派がいる。かと言って、多くの人が、そろそろ天井
なんじゃ・・・と思う場所はまださらに大きく上昇してしまったりする。

サブプライム直後、ここまで円高になることを予測したのは多数派か?
ドルが80円台のときにロングできたのは多数派か?
短期トレードでも考えは同じだ。多数派が思う方向には動かない。
いや、厳密には、チャートは常に利益の機会を与えてくれていて、
しかし、ほとんどのトレーダーは間違った考え方をしている。

手法に関しては、スワップ狙いや、売ってれば儲かった、なんてのが
手法だと言うのであれば、やはり多数派になった時点で破綻する。
単純なテクニカル手法は、多数派少数派の理論は関係ない。

むしろ、手法探しの迷路に迷いこんでいるのが多数派であるだけだ。
少数派の勝ち組は、そんなものを探し続けるても勝てないことを知っている。

75 :Trader@Live!:2009/07/23(木) 18:11:37 ID:sMS3qyWh
分割しながら出入りを繰り返せばいいじゃない

76 :Trader@Live!:2009/07/23(木) 18:16:57 ID:E6ish5LZ
>>75
それに気づいていて、それを淡々と実行できていて、
それで勝てているなら、すでに少数派ってことじゃない?

ちなみに俺は負けトレーダーなので深くつっこまないでね。
便乗して語りたかっただけなのだ。

77 :Trader@Live!:2009/07/24(金) 01:38:39 ID:5N0H43jN
なんだかんだでリーマン以降のクロス円は、押したらロングが最強だな。
この前の急落は死にそうになったけど。
やっちゃいけないんだろうけど、根性でナンピンしまくってたら漠駅出た。


78 :1の本気FX:2009/07/24(金) 03:08:20 ID:zhhwT73M
少数派か多数派ってのは結果論にしか過ぎないだろう
そもそも、まとまった資金を持っている集団と個人投資家の数で言えば
前者の方が少数派だし、マーケットを動かす資金をもっているのも少数派だ

79 :1の本気FX:2009/07/24(金) 13:06:02 ID:cUwWVWf3
少数派はトレード手法や情報力で勝っているのだろうか?
俺は少し違うような気がするな、どちらかと言えば、資金力。
圧倒的な資金力でマーケットを動かしている

3つのMの条件の1つ、Moneyを圧倒的に満たしているのではないか

80 :Trader@Live!:2009/07/24(金) 13:34:54 ID:Mrm1CcmH
単純に、
勝ってるのは少数→多数派は間違っている
と言うこともできるが

>>1が述べてきた手法的なものは、誰でも知っているとしても
多数派が実践していると言えるだろうか?
これは明らかに否である。

そして、多数が実践したとすれば
多数派となったから間違いであり負ける手法である、となるだろうか?

これも否である。
先にレスがあったように、手法というより健康管理的なものだというのは全く同意する。
では健康管理しない少数派が正解、となり得るだろうか?

81 :Trader@Live!:2009/07/24(金) 16:13:49 ID:QVHNHS/W
機関投資家は情報力では勝ってるんじゃないかな?
あと、手法に関しても、資金力があるからこそできる手法がある。
さらに、機関投資家も破綻する。資金を持っているからといって、
常に勝利してきたわけではない。

82 :1の本気FX:2009/07/24(金) 19:24:45 ID:PsjLeqag
学生の頃に風邪を引いても体育やる奴とか学校来る奴がいたよ
元気がいいのは結構なんだけどさ、周りにウイルスまき散らしたりしてしまう
こととか、怠そうな態度とか、基本的に健康な奴にとっては悪影響なんだよね
何が言いたいかっていうと、KYなんだよ、自分の主観で大丈夫って言ってるだけで
ホントは本人も周りも大丈夫じゃないのね

でFXに戻って、為替市場にエントリーする上でKYってのは致命傷だと思うんだよね
マーケットは一個人の投資家の体力や資金力なんていちいち察して動いてる分けじゃないし
そもそも需給や金利差の関係で動くわけだから、市場を客観視した上でのセルフマネジメント
ってのがいかに生死を分ける判断に繋がるかは懸命な投資家なら気付くはずなのさ
資金管理がどれだけ大事かは表立つことはあまりなけいど、この分野にもスキルがあることは
間違いない。

>>81勿論、残りのマネジメントとメソッドの条件をクリアしなければ、
資金だけあっても勝ち続けることは難しいでしょう

86 :Trader@Live!:2009/07/25(土) 16:45:34 ID:rqZDMnLa
>>25に書いてあるよね。
「資金管理さえしっかりやっていればどこでどのようなポジションを
取っても勝てる 」
「しかし大事なことは勝率だな、メソッドに関しては6割以上の勝率
でないと それが確立されたとは言い難いだろう」
そう思ってるんだよね?

すまん、責めるつもりはないんだ。ただ、悲しいくらいわかってないんだ。
勝率100%になる手法なんて、勝ってるトレーダーは教えてほしいなんて
思っていないんだよ。プロは100%の時期があったら、その後にドローダウン
が来ると考えるんだよ。

勝ち組が人を出し抜くことばかり考えているって言うけど、あなたが好きな下落相場
は、たくさんの負け組みの投売りを巻き込んで下落してるんだよ。
そういう背景を加味してショートは戦略を立てるんでしょ?
ショートのエントリーポイントはロンガーが死亡するところだよ?
そんな風に考えたことない、と言うなら、それこそトレードの本質を
わかってないよ。

89 :Trader@Live!:2009/07/25(土) 20:38:44 ID:r9QhMrCg
>>86
トレードの本質って何ですか?

90 :1の本気FX:2009/07/25(土) 20:50:20 ID:LfNx+Yrg
>>86
>>25に関しては少し大袈裟な表現も含まれているが、あまり、間違ったことを言ってる
とは思えない。勝率100%の次にドローダウンが来るかも知れないってのは
謙虚に相場と向き合えってこと?そういう意味なら理解できるけど

トレードの本質を貴方からまだ聞いてるとは思えないんだけど、ショートで戦略を立てている
人間が何でロンガーが死ぬ気持まで汲まなきゃならんのかな?、
むしろロンガーが死んでくれないと、ショートは成立しないわけだし、感情でトレードしてはいけないよ
天井だと思ってショートしてもまだ上がるときがある。しかし俺はそれでもショートをする
あわよくば倍のポジションでさらにショートを仕掛けることも珍しくない。一定のチャネルの範囲や
トレンドの範囲内ならそこまでしてもいいとは思う。ただそれ以上にレンジを突き抜けてブレイクした
場合は損切りだ。>>87だから損切りは滅多にしない。

96 :Trader@Live!:2009/07/26(日) 14:58:48 ID:YJ8HzuAh
100%の次にドローダウンが来るっていう意味を>>1がわかっていないのは、
単純に経験不足だとは思うが、>>90を読めばだいたい>>1のやり方は
わかるよ。ある意味、プロのディーラーの典型的なやり方です。
チャートをきちんと読めていることが前提だけど。
それで資金管理も徹底しているのなら、絶対に間違ってない。
とりあえず、リアルで実践すべき。
同じことをリアルで完璧に実践できるなら、必ず成功した一人となる。
ただ、リアルでそれを継続することが一番難しいだけ。

ちなみに俺は>>84,>>86,>>91を書いたものだが、>>1が経験が浅いことが見て取れた
ので、ちくちく嫌味を言っただけ。>>1は間違ってないよ。
ただ、これだけは否定してほしくない、ということがあるとすれば、
勝率は本当に関係ないということ、損切りが少ないことを誇りに思うな
ということ。この二つは、単に今の相場が>>1に合っているという
だけだから。

102 :1の本気FX:2009/07/27(月) 02:34:29 ID:TgcNF1ya
>>96
損切りが少ないのは今そういう手法を使っているからです

大きな流れに逆らわないってのが戦略の基本的なベースになる
例えば週足ベースで上げ相場ならロングで戦略を立てる。例えその日下がって
含み損を抱えても、週足に逆らっていなければ回復する可能性は高い。逆に下げ相場に対しても
同じ事が言えるわけでたとえ、日足を読み間違えて2、3日含み損を抱えても、週足で順張りなら
負けない可能性は高いってことだ。これはスキャルピングするときだって分足よりも時間足に従う
だろうし、基本的な方法の1つだと思う


チャートを読むときは常にチャネルとブレイクポイントを意識するのがいい
それがトレンド転換を読む重要な節目になるからだ
所謂サポートとレジスタンス。週足で上げ相場ならいつサポートラインを割るのかを常に意識する
下げ相場ならいつレジスタンスを突き抜けて大きな流れが変わるのかを注視する必要がある
上げ相場でも下げ相場でもやることはあまり変わらない